交易前的决策支持
TSLA 交易前风险扫描
Tesla：在增加敞口前审视下行风险、仓位规模、集中度与相关性。
行情日期: · 计算时间:
一句话结论
TSLA 的波动比大盘更大。交易前请先检查你的仓位敞口。
TSLA：4 项仓位检查中有 1 项未通过（FAIL）。
- fail 1
- warn 2
- pass 1
主要风险
- fail市场敞口: 波动比大盘更大（Beta 超过限制），大盘下跌时往往跌得更多。
- warn波动率: 价格波动幅度超过这项检查的限制。
- warn回撤风险: 过去一年最大跌幅超过这项检查的限制。
- TSLA 单股与 SPY 相比：波动率为 3.5 倍，1 年最大回撤为 4.3 倍。
- 模型下行情形：5% 的模拟路径收益低于 -14.41%。
这不是买入信号：bull（上涨）市场机制、正的预期结果或 PASS 只描述风险。
风险一览
蒙特卡洛模拟 · 10 日收益分布20,000 条模拟路径
最差 5%
-14.4%
平均
-0.5%
最好 5%
+14.9%
红色：最差 5% 的模拟路径。这是模型结果，不是预测。
仓位检查
- warn波动率Annualized volatility 45% (warn >40%, fail >70%)
- warn回撤风险Max drawdown 39% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
- fail市场敞口Beta 2.19 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
- pass流动性Avg daily turnover $13.8B (warn <$5M, fail <$0.5M)
TSLA 对比 SPY
波动率45.3%
SPY 12.8%
最大回撤（1 年）39.1%
SPY 9.1%
Beta2.19
SPY 1.00
TSLA 风险快照
- 市场机制
- 震荡（chop）
- 模型对近期价格趋势的标签（bull = 上涨，bear = 下跌，chop = 震荡）。描述的是过去，不是买卖信号。
- 机制置信度
- 51%
- 模型各项输入对这个标签的一致程度，不是上涨概率。
- 集中度
- pass
- 加入这只股票后，是否有某只股票或某个板块的占比超过集中度限制。
- 假设权重：20%；每只股票按等权计算。
- 平均相关性
- 0.53
- 每日涨跌与其他股票的同步程度：1 = 完全同步，0 = 没有关系。本身不等于组合风险。
- 对比对象：演示持仓 (SPY, QQQ, NVDA, RKLB)。
TSLA 与 SPY：单独风险指标对比
这些数字是什么意思
- 年化波动率
- 价格波动的剧烈程度，换算成一年。越高代表走势越颠簸。
- Beta（相对 SPY）
- SPY 每涨跌 1% 时，这只股票通常涨跌多少。SPY 自身为 1.0；高于 1 表示无论涨跌都比大盘幅度更大。基准：SPY。
- 1日 VaR (95%)
- 坏日子的亏损幅度：大约每 20 个交易日中有 1 天，单日亏损可能超过这个数。1 个交易日，置信度 95%。
- 最大回撤（1年）
- 从高点跌到之后低点的最大跌幅。过去 1 年。
| 指标 | SPY 基准 | TSLA 个股 | TSLA − SPY |
|---|---|---|---|
| 年化波动率 | 12.81% | 45.25% | +32.44 pp |
| Beta（相对 SPY） | 1 | 2.19 | +1.19 |
| 1日 VaR (95%) | 1.44% | 4.17% | +2.73 pp |
| 最大回撤（1年） | 9.13% | 39.1% | +29.97 pp |
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