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交易前的决策支持

TSLA 交易前风险扫描

Tesla：在增加敞口前审视下行风险、仓位规模、集中度与相关性。

行情日期: · 计算时间:

一句话结论

TSLA 的波动比大盘更大。交易前请先检查你的仓位敞口。

TSLA：4 项仓位检查中有 1 项未通过（FAIL）。

  • fail 1
  • warn 2
  • pass 1

主要风险

  • fail市场敞口: 波动比大盘更大（Beta 超过限制），大盘下跌时往往跌得更多。
  • warn波动率: 价格波动幅度超过这项检查的限制。
  • warn回撤风险: 过去一年最大跌幅超过这项检查的限制。
  • TSLA 单股与 SPY 相比：波动率为 3.6 倍，1 年最大回撤为 4.3 倍。
  • 模型下行情形：5% 的模拟路径收益低于 -14.62%。

下一步

对照计划仓位复核未通过的检查，再用你自己的关注列表重新检查。

演示持仓（SPY, QQQ, NVDA, RKLB），不是你的真实持仓。

使用我的关注列表重新检查风险

这不是买入信号：bull（上涨）市场机制、正的预期结果或 PASS 只描述风险。

仓位规模检查

每项检查把一个风险数值与固定限制比较，FAIL 和 WARN 排在前面。

市场敞口

fail

Beta 2.21 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)

波动率

warn

Annualized volatility 45% (warn >40%, fail >70%)

回撤风险

warn

Max drawdown 39% over 1Y (warn >25%, fail >45%)

流动性

pass

Avg daily turnover $12.8B (warn <$5M, fail <$0.5M)

TSLA 风险快照

市场机制
震荡（chop）
模型对近期价格趋势的标签（bull = 上涨，bear = 下跌，chop = 震荡）。描述的是过去，不是买卖信号。
机制置信度
70%
模型各项输入对这个标签的一致程度，不是上涨概率。
预期结果
-0.54%
模型各条模拟路径的平均收益。正数不是预测、目标价或买入理由。
90% 区间下限
-14.62%
5% 的模拟路径收益低于这个数。
90% 区间上限
14.85%
5% 的模拟路径收益高于这个数。
盈亏平衡线
0%
0% 线：低于它是亏损，高于它是盈利。
集中度
pass
加入这只股票后，是否有某只股票或某个板块的占比超过集中度限制。
假设权重：20%；每只股票按等权计算。
平均相关性
0.52
每日涨跌与其他股票的同步程度：1 = 完全同步，0 = 没有关系。本身不等于组合风险。
对比对象：演示持仓 (SPY, QQQ, NVDA, RKLB)。

结果分布

90% 模拟区间 · 10 个交易日

0%
下限 -14.62%
上限 14.85%
均值 -0.54%
仓位控制仓位检查汇总
1通过
2警告
1未通过
平均相关性0.52

TSLA 与 SPY：单独风险指标对比

这些数字是什么意思

年化波动率
价格波动的剧烈程度，换算成一年。越高代表走势越颠簸。
Beta（相对 SPY）
SPY 每涨跌 1% 时，这只股票通常涨跌多少。SPY 自身为 1.0；高于 1 表示无论涨跌都比大盘幅度更大。基准：SPY。
1日 VaR (95%)
坏日子的亏损幅度：大约每 20 个交易日中有 1 天，单日亏损可能超过这个数。1 个交易日，置信度 95%。
最大回撤（1年）
从高点跌到之后低点的最大跌幅。过去 1 年。
TSLA 单只股票与 SPY 基准的对比，数据截至 2026-10-13。这不是加入 TSLA 后的组合风险。 波动率、VaR 和最大回撤均为风险度量，数值越高通常意味着风险越大。
指标SPY 基准TSLA 个股TSLA − SPY
年化波动率12.67%45.22%+32.55 pp
Beta（相对 SPY）12.21+1.21
1日 VaR (95%)1.37%4.25%+2.88 pp
最大回撤（1年）9.13%39.1%+29.97 pp

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