拟议交易后的风险变化
Annualized Volatility
交易前: 12.81% · 交易后: 12.81%
Beta (vs SPY)
交易前: 1 · 交易后: 1
1-Day VaR (95%)
交易前: 1.44% · 交易后: 1.44%
Max Drawdown (1Y)
交易前: 9.13% · 交易后: 9.13%
交易前的决策支持
SPY 交易前风险扫描
SPDR S&P 500 ETF Trust：在增加敞口前审视下行风险、仓位规模、集中度与相关性。
更新时间:
SPY 风险快照
仅展示风险扫描 API 返回的数值，缺失数据不会被估算。
- 市场机制
- bull
- 机制置信度
- 0.82%
- 预期结果
- 0.71%
- 90% 区间下限
- -3.46%
- 90% 区间上限
- 5.01%
- 风险阈值
- 0%
- 集中度
- pass
- 平均相关性
- 0.67
仓位规模检查
Volatility
passAnnualized volatility 13% (warn >40%, fail >70%)
Drawdown Risk
passMax drawdown 9% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
Market Exposure
passBeta 1.00 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
Liquidity
passAvg daily turnover $35.8B (warn <$50M, fail <$5M)