交易前的决策支持
NVDA 交易前风险扫描
NVIDIA：在增加敞口前审视下行风险、仓位规模、集中度与相关性。
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一句话结论
NVDA 的波动比大盘更大。交易前请先检查你的仓位敞口。
NVDA：4 项仓位检查中有 1 项需要注意（WARN），没有未通过项。
- fail 0
- warn 1
- pass 3
主要风险
- warn市场敞口: 波动比大盘更大（Beta 超过限制），大盘下跌时往往跌得更多。
- NVDA 单股与 SPY 相比：波动率为 2.9 倍，1 年最大回撤为 2.2 倍。
- 模型下行情形：5% 的模拟路径收益低于 -11.81%。
这不是买入信号：bull（上涨）市场机制、正的预期结果或 PASS 只描述风险。
风险一览
蒙特卡洛模拟 · 10 日收益分布20,000 条模拟路径
最差 5%
-11.8%
平均
+0.1%
最好 5%
+12.8%
红色：最差 5% 的模拟路径。这是模型结果，不是预测。
仓位检查
- pass波动率Annualized volatility 37% (warn >40%, fail >70%)
- pass回撤风险Max drawdown 20% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
- warn市场敞口Beta 1.93 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
- pass流动性Avg daily turnover $22.3B (warn <$5M, fail <$0.5M)
NVDA 对比 SPY
波动率37.4%
SPY 12.8%
最大回撤（1 年）20.2%
SPY 9.1%
Beta1.93
SPY 1.00
NVDA 风险快照
- 市场机制
- 震荡（chop）
- 模型对近期价格趋势的标签（bull = 上涨，bear = 下跌，chop = 震荡）。描述的是过去，不是买卖信号。
- 机制置信度
- 78%
- 模型各项输入对这个标签的一致程度，不是上涨概率。
- 集中度
- pass
- 加入这只股票后，是否有某只股票或某个板块的占比超过集中度限制。
- 假设权重：20%；每只股票按等权计算。
- 平均相关性
- 0.55
- 每日涨跌与其他股票的同步程度：1 = 完全同步，0 = 没有关系。本身不等于组合风险。
- 对比对象：演示持仓 (SPY, QQQ, TSLA, RKLB)。
NVDA 与 SPY：单独风险指标对比
这些数字是什么意思
- 年化波动率
- 价格波动的剧烈程度，换算成一年。越高代表走势越颠簸。
- Beta（相对 SPY）
- SPY 每涨跌 1% 时，这只股票通常涨跌多少。SPY 自身为 1.0；高于 1 表示无论涨跌都比大盘幅度更大。基准：SPY。
- 1日 VaR (95%)
- 坏日子的亏损幅度：大约每 20 个交易日中有 1 天，单日亏损可能超过这个数。1 个交易日，置信度 95%。
- 最大回撤（1年）
- 从高点跌到之后低点的最大跌幅。过去 1 年。
| 指标 | SPY 基准 | NVDA 个股 | NVDA − SPY |
|---|---|---|---|
| 年化波动率 | 12.81% | 37.36% | +24.55 pp |
| Beta（相对 SPY） | 1 | 1.93 | +0.93 |
| 1日 VaR (95%) | 1.44% | 3.97% | +2.53 pp |
| 最大回撤（1年） | 9.13% | 20.16% | +11.03 pp |
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