隐含波动率
从期权价格推导出的年化波动率估计。IV 越高表示市场定价的潜在结果范围越宽，但不代表价格方向。
NASDAQ · stock · 结构化期权研究
GFS 期权：IV 排名、预期波动与看跌/看涨比率
GlobalFoundries 经验证的期权波动率、预期区间与市场持仓背景。
数据来源: HPSILab iv_batch API；正在等待经验证的数据快照
- 标的价格
- 当前快照暂无数据
- IV 百分位
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- 预期波动
- 当前快照暂无数据
- 看跌/看涨比率
- 当前快照暂无数据
GFS 期权市场快照
仅展示经 API 验证的数据快照；不会用过期或虚构的市场数值代替。
- 平值隐含波动率
- 当前快照暂无数据
- 30 日隐含波动率
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- 30 日历史波动率
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- IV 与 HV 差值
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- IV 排名
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- 偏斜状态
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- 25 Delta 风险逆转
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- 挤压评分
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- 期限结构
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- 参考到期日
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GFS 研究者应关注什么
关注 GFS 的业务催化剂、事件后的波动率回落，以及不同到期日的流动性。将每项信号与 TSM / INTC 比较后，再判断其是否代表持续性持仓。
- 业务与事件催化剂应跨到期日观察，并与 TSM / INTC 对比，避免把短期噪声误判为持续性持仓。
- 事件后的波动率正常化应跨到期日观察，并与 TSM / INTC 对比，避免把短期噪声误判为持续性持仓。
- 不同到期日的流动性与偏斜应跨到期日观察，并与 TSM / INTC 对比，避免把短期噪声误判为持续性持仓。
定义与方法论
IV 与 HV
IV 反映市场对未来波动的定价，HV 衡量已经发生的历史波动；两者差值显示期权相对近期实际波动的溢价。
风险逆转
25 Delta 风险逆转比较看涨与看跌期权的隐含波动率，可概括偏斜，但无法判断合约是买入、卖出、开仓还是平仓。
期限结构
近月与远月波动率反映事件风险在不同到期日之间的分布。跨月比较应采用一致的行权价与计算方法。
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常见问题
GFS 隐含波动率衡量什么？
它反映期权市场对未来价格波动幅度的年化预期，衡量的是幅度而非看涨或看跌方向。
预期波动是目标价吗？
不是。它是特定期限内的期权隐含区间估计，不是预测或保证。
本页面可作为投资建议吗？
不可以。本研究仅供教育和信息用途。期权可能到期归零，部分策略的损失可能超过权利金。