隐含波动率
从期权价格推导出的年化波动率估计。IV 越高表示市场定价的潜在结果范围越宽，但不代表价格方向。
United States · stock · 结构化期权研究
LCID 期权：IV 排名、预期波动与看跌/看涨比率
截至 Aug 3, 2026, 6:52 PM UTC: LCID $7.7 · 30 日隐含波动率 132.91% · IV 百分位 93.94% · 预期波动 ±28.55% · 参考到期日 2026-08-21
数据来源: HPSILab iv_batch API
- 标的价格
- $7.7
- IV 百分位
- 93.94%
- 预期波动
- ±28.55% · $2.2
- 看跌/看涨比率
- 0.37
LCID 期权市场快照
仅展示经 API 验证的数据快照；不会用过期或虚构的市场数值代替。
- 平值隐含波动率
- 132.91%
- 30 日隐含波动率
- 132.91%
- 30 日历史波动率
- 143.97%
- IV 与 HV 差值
- -11.06 pts
- IV 排名
- 76.35%
- 偏斜状态
- BEARISH_SKEW
- 25 Delta 风险逆转
- -24.33 pts
- 挤压评分
- 37.13
- 期限结构
- backwardation
- 参考到期日
- 2026-08-21
Volatility interpretation: Cheap vol — favor long gamma (straddles or debit spreads)
LCID 研究者应关注什么
关注 LCID 的业务催化剂、事件后的波动率回落，以及不同到期日的流动性。将每项信号与 SPY / QQQ 比较后，再判断其是否代表持续性持仓。
- 业务与事件催化剂应跨到期日观察，并与 SPY / QQQ 对比，避免把短期噪声误判为持续性持仓。
- 事件后的波动率正常化应跨到期日观察，并与 SPY / QQQ 对比，避免把短期噪声误判为持续性持仓。
- 不同到期日的流动性与偏斜应跨到期日观察，并与 SPY / QQQ 对比，避免把短期噪声误判为持续性持仓。
定义与方法论
IV 与 HV
IV 反映市场对未来波动的定价，HV 衡量已经发生的历史波动；两者差值显示期权相对近期实际波动的溢价。
风险逆转
25 Delta 风险逆转比较看涨与看跌期权的隐含波动率，可概括偏斜，但无法判断合约是买入、卖出、开仓还是平仓。
期限结构
近月与远月波动率反映事件风险在不同到期日之间的分布。跨月比较应采用一致的行权价与计算方法。
比较相关期权研究
常见问题
LCID 隐含波动率衡量什么？
它反映期权市场对未来价格波动幅度的年化预期，衡量的是幅度而非看涨或看跌方向。
预期波动是目标价吗？
不是。它是特定期限内的期权隐含区间估计，不是预测或保证。
本页面可作为投资建议吗？
不可以。本研究仅供教育和信息用途。期权可能到期归零，部分策略的损失可能超过权利金。