取引前の意思決定支援

SPY 取引前リスクスキャン

SPDR S&P 500 ETF Trust：エクスポージャーを追加する前に、下振れ、サイジング、集中度、相関を確認。

更新: 2026-09-17

SPY リスクスナップショット

リスクスキャンAPIから返された値のみを表示します。欠損データは推定されません。

市場レジーム: bull
レジームの確信度: 0.8%
予想される結果: 0.59%
90%レンジ下限: -3.57%
90%レンジ上限: 4.9%
リスクしきい値: 0%
集中度: pass
平均相関: 0.68

Outcome distribution

90% modeled range

Low -3.57%

High 4.9%

Mean 0.59%

Portfolio impact

Risk before vs. after

Annualized Volatility

Before

12.93%After

12.93%

Beta (vs SPY)

Before

1After

1-Day VaR (95%)

Before

1.44%After

1.44%

Max Drawdown (1Y)

Before

9.13%After

9.13%

Sizing controls

Position check summary

4Pass

0Warn

0Fail

Average portfolio correlation0.68

提案された取引後のリスク変化

Annualized Volatility

取引前: 12.93% · 取引後: 12.93%

Beta (vs SPY)

取引前: 1 · 取引後: 1

1-Day VaR (95%)

取引前: 1.44% · 取引後: 1.44%

Max Drawdown (1Y)

取引前: 9.13% · 取引後: 9.13%

ポジションサイジングチェック

Volatility

pass

Annualized volatility 13% (warn >40%, fail >70%)

Drawdown Risk

pass

Max drawdown 9% over 1Y (warn >25%, fail >45%)

Market Exposure

pass

Beta 1.00 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)

Liquidity

pass

Avg daily turnover $30.4B (warn <$50M, fail <$5M)

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