提案された取引後のリスク変化
Annualized Volatility
取引前: 12.82% · 取引後: 12.82%
Beta (vs SPY)
取引前: 1 · 取引後: 1
1-Day VaR (95%)
取引前: 1.44% · 取引後: 1.44%
Max Drawdown (1Y)
取引前: 9.13% · 取引後: 9.13%
取引前の意思決定支援
SPY 取引前リスクスキャン
SPDR S&P 500 ETF Trust：エクスポージャーを追加する前に、下振れ、サイジング、集中度、相関を確認。
更新:
SPY リスクスナップショット
リスクスキャンAPIから返された値のみを表示します。欠損データは推定されません。
- 市場レジーム
- bull
- レジームの確信度
- 0.81%
- 予想される結果
- 0.75%
- 90%レンジ下限
- -3.48%
- 90%レンジ上限
- 5.08%
- リスクしきい値
- 0%
- 集中度
- pass
- 平均相関
- 0.67
ポジションサイジングチェック
Volatility
passAnnualized volatility 13% (warn >40%, fail >70%)
Drawdown Risk
passMax drawdown 9% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
Market Exposure
passBeta 1.00 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
Liquidity
passAvg daily turnover $35.8B (warn <$50M, fail <$5M)