Outcome distribution
90% modeled range
0%
Low -27.03%
High 32.63%
Mean 0.27%
取引前の意思決定支援
RKLB 取引前リスクスキャン
Rocket Lab：エクスポージャーを追加する前に、下振れ、サイジング、集中度、相関を確認。
更新:
RKLB リスクスナップショット
リスクスキャンAPIから返された値のみを表示します。欠損データは推定されません。
デモポートフォリオによるサンプルスキャン
RKLB を、SPY, QQQ, NVDA, TSLA を保有するデモポートフォリオに均等ウェイトで追加しています。「追加前」はこのデモポートフォリオ、「追加後」は RKLB を含みます。有料プランでは、同じスキャンをご自身のウォッチリストで実行できます。
プランを比較 →- 市場レジーム
- bear
- レジームの確信度
- 75%
- 予想される結果
- 0.27%
- 90%レンジ下限
- -27.03%
- 90%レンジ上限
- 32.63%
- 損益分岐ライン
- 0%
- 集中度
- pass
- 平均相関
- 0.46
Portfolio impact
Risk before vs. after
Annualized Volatility
Before
12.75%After
91.56%
Beta (vs SPY)
Before
1After
3.81
1-Day VaR (95%)
Before
1.37%After
9.84%
Max Drawdown (1Y)
Before
9.13%After
60.99%
Sizing controls
Position check summary
1Pass
0Warn
3Fail
Average portfolio correlation0.46
提案された取引後のリスク変化
Annualized Volatility
取引前: 12.75% · 取引後: 91.56%
Beta (vs SPY)
取引前: 1 · 取引後: 3.81
1-Day VaR (95%)
取引前: 1.37% · 取引後: 9.84%
Max Drawdown (1Y)
取引前: 9.13% · 取引後: 60.99%
ポジションサイジングチェック
Volatility
failAnnualized volatility 92% (warn >40%, fail >70%)
Drawdown Risk
failMax drawdown 61% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
Market Exposure
failBeta 3.81 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
Liquidity
passAvg daily turnover $1.5B (warn <$50M, fail <$5M)