Outcome distribution
90% modeled range
0%
Low -5.63%
High 7.43%
Mean 0.76%
取引前の意思決定支援
QQQ 取引前リスクスキャン
Invesco QQQ Trust：エクスポージャーを追加する前に、下振れ、サイジング、集中度、相関を確認。
更新:
QQQ リスクスナップショット
リスクスキャンAPIから返された値のみを表示します。欠損データは推定されません。
- 市場レジーム
- bull
- レジームの確信度
- 0.76%
- 予想される結果
- 0.76%
- 90%レンジ下限
- -5.63%
- 90%レンジ上限
- 7.43%
- リスクしきい値
- 0%
- 集中度
- pass
- 平均相関
- 0.7
Portfolio impact
Risk before vs. after
Annualized Volatility
Before
12.93%After
19.76%
Beta (vs SPY)
Before
1After
1.42
1-Day VaR (95%)
Before
1.44%After
1.93%
Max Drawdown (1Y)
Before
9.13%After
12.19%
Sizing controls
Position check summary
3Pass
1Warn
0Fail
Average portfolio correlation0.70
提案された取引後のリスク変化
Annualized Volatility
取引前: 12.93% · 取引後: 19.76%
Beta (vs SPY)
取引前: 1 · 取引後: 1.42
1-Day VaR (95%)
取引前: 1.44% · 取引後: 1.93%
Max Drawdown (1Y)
取引前: 9.13% · 取引後: 12.19%
ポジションサイジングチェック
Volatility
passAnnualized volatility 20% (warn >40%, fail >70%)
Drawdown Risk
passMax drawdown 12% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
Market Exposure
warnBeta 1.42 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
Liquidity
passAvg daily turnover $21.8B (warn <$50M, fail <$5M)