取引前の意思決定支援
NVDA 取引前リスクスキャン
NVIDIA：エクスポージャーを追加する前に、下振れ、サイジング、集中度、相関を確認。
市場データ: · 計算時刻:
ひと目でわかる結論
NVDA は市場全体より大きく動きます。取引前にエクスポージャーを確認してください。
NVDA：ポジションチェック 4 項目のうち 1 項目が要注意（WARN）です。不合格はありません。
- fail 0
- warn 1
- pass 3
主なリスク
- warn市場エクスポージャー: 市場より大きく動きます（ベータが上限超え）。市場が下がると、より大きく下がりやすくなります。
- NVDA 単体と SPY の比較：ボラティリティは 2.9 倍、1年の最大ドローダウンは 2.2 倍。
- モデル上の下振れ：シミュレーションの 5% のパスが -11.81% を下回りました。
次のステップ
WARN の項目が予定のポジションサイズで許容できるかを判断し、ご自身のウォッチリストで再チェックしてください。
デモポートフォリオ（SPY, QQQ, TSLA, RKLB）で、あなたの保有銘柄ではありません。
買いシグナルではありません：bull（上昇）レジーム、プラスの予想結果、PASS はリスクを示すだけです。
リスク早わかり
モンテカルロ · 10 日間のリターン分布20,000 本のシミュレーション
下位 5%
-11.8%
平均
+0.1%
上位 5%
+12.8%
赤：シミュレーションの下位 5%。モデルの結果であり、予測ではありません。
ポジションサイズのチェック
- passボラティリティAnnualized volatility 37% (warn >40%, fail >70%)
- passドローダウンリスクMax drawdown 20% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
- warn市場エクスポージャーBeta 1.93 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
- pass流動性Avg daily turnover $22.3B (warn <$5M, fail <$0.5M)
NVDA と SPY の比較
ボラティリティ37.4%
SPY 12.8%
最大ドローダウン（1年）20.2%
SPY 9.1%
ベータ1.93
SPY 1.00
NVDA リスクスナップショット
- 市場レジーム
- 横ばい（chop）
- 直近の値動きの傾向を示すモデルのラベルです（bull = 上昇、bear = 下落、chop = 横ばい）。過去を表すもので、売買シグナルではありません。
- レジームの確信度
- 78%
- モデルの各入力がそのラベルでどれだけ一致しているかです。値上がりの確率ではありません。
- 集中度
- pass
- この銘柄を加えたときに、1銘柄または1セクターの比率が集中度の上限を超えるかどうかです。
- 想定ウェイト：20%。各銘柄を均等ウェイトとして計算。
- 平均相関
- 0.55
- 日々の値動きが他の銘柄とどれだけ連動するかです。1 = 完全に連動、0 = 無関係。それだけではポートフォリオのリスクになりません。
- 比較対象：デモポートフォリオ (SPY, QQQ, TSLA, RKLB)。
NVDA と SPY：単独リスク指標の比較
これらの数値の意味
- 年率ボラティリティ
- 値動きの激しさを1年あたりに換算したものです。高いほど値動きが荒くなります。
- Beta（SPY 比）
- SPY が 1% 動いたときに、この銘柄が通常どれだけ動いたかです。SPY 自体は 1.0 で、1 を超えると上げ下げとも市場より大きく動きます。ベンチマーク：SPY。
- 1日 VaR (95%)
- 悪い日の損失の目安です。おおよそ20営業日に1日は、1日の損失がこの値を超える可能性があります。1営業日、信頼水準 95%。
- 最大ドローダウン（1年）
- 高値からその後の安値までの最大下落幅です。過去1年。
| 指標 | SPY ベンチマーク | NVDA 個別株 | NVDA − SPY |
|---|---|---|---|
| 年率ボラティリティ | 12.81% | 37.36% | +24.55 pp |
| Beta（SPY 比） | 1 | 1.93 | +0.93 |
| 1日 VaR (95%) | 1.44% | 3.97% | +2.53 pp |
| 最大ドローダウン（1年） | 9.13% | 20.16% | +11.03 pp |
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