Outcome distribution
90% modeled range
0%
Low -11.15%
High 14.1%
Mean 0.91%
取引前の意思決定支援
NVDA 取引前リスクスキャン
NVIDIA：エクスポージャーを追加する前に、下振れ、サイジング、集中度、相関を確認。
更新:
NVDA リスクスナップショット
リスクスキャンAPIから返された値のみを表示します。欠損データは推定されません。
- 市場レジーム
- bull
- レジームの確信度
- 0.78%
- 予想される結果
- 0.91%
- 90%レンジ下限
- -11.15%
- 90%レンジ上限
- 14.1%
- リスクしきい値
- 0%
- 集中度
- pass
- 平均相関
- 0.53
Portfolio impact
Risk before vs. after
Annualized Volatility
Before
12.93%After
37.96%
Beta (vs SPY)
Before
1After
1.91
1-Day VaR (95%)
Before
1.44%After
3.97%
Max Drawdown (1Y)
Before
9.13%After
20.22%
Sizing controls
Position check summary
3Pass
1Warn
0Fail
Average portfolio correlation0.53
提案された取引後のリスク変化
Annualized Volatility
取引前: 12.93% · 取引後: 37.96%
Beta (vs SPY)
取引前: 1 · 取引後: 1.91
1-Day VaR (95%)
取引前: 1.44% · 取引後: 3.97%
Max Drawdown (1Y)
取引前: 9.13% · 取引後: 20.22%
ポジションサイジングチェック
Volatility
passAnnualized volatility 38% (warn >40%, fail >70%)
Drawdown Risk
passMax drawdown 20% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
Market Exposure
warnBeta 1.91 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
Liquidity
passAvg daily turnover $28.4B (warn <$50M, fail <$5M)