インプライド・ボラティリティ
オプション価格から導く年率換算のボラティリティ推定値です。IVが高いほど市場が織り込む結果の幅は広くなりますが、方向予測ではありません。
United States · stock · 構造化オプション調査
NET オプション：IVランク、予想変動幅、プット/コール比率
基準日時 Aug 3, 2026, 7:59 PM UTC: NET $282.74 · 30日IV 90.43% · IVパーセンタイル 90.87% · 予想変動幅 ±19.4% · 参照満期 2026-08-21
データソース: HPSILab iv_batch API
- 原資産価格
- $282.74
- IVパーセンタイル
- 90.87%
- 予想変動幅
- ±19.4% · $54.84
- プット/コール比率
- 1.64
NET オプション市場スナップショット
検証済みAPIスナップショットのみを表示し、古い値や架空の市場数値で補完しません。
- ATMインプライド・ボラティリティ
- 90.43%
- 30日IV
- 90.43%
- 30日ヒストリカル・ボラティリティ
- 41.34%
- IV－HVスプレッド
- 49.09 pts
- IVランク
- 66.79%
- スキュー環境
- NEUTRAL
- 25デルタ・リスクリバーサル
- -1.13 pts
- スクイーズスコア
- 30.98
- 期間構造
- backwardation
- 参照満期
- 2026-08-21
Volatility interpretation: Premium selling environment — consider credit spreads or covered calls
NET で注目すべき点
NET の事業・イベント材料、イベント後のボラティリティ正常化、満期別流動性を確認します。各シグナルを SPY / QQQ と比較してから、持続的なポジショニングかを判断してください。
- 事業・イベントの材料満期間で確認し、SPY / QQQ と比較して、短期ノイズを持続的なポジショニングと誤認しないようにします。
- イベント後のボラティリティ正常化満期間で確認し、SPY / QQQ と比較して、短期ノイズを持続的なポジショニングと誤認しないようにします。
- 満期別の流動性とスキュー満期間で確認し、SPY / QQQ と比較して、短期ノイズを持続的なポジショニングと誤認しないようにします。
定義と算出方法
IVとHV
IVは将来の変動に対する市場価格、HVは過去に実現した変動を示します。その差は直近実績に対するオプションのプレミアムを表します。
リスクリバーサル
25デルタのコールとプットのIVを比較してスキューを要約しますが、売買や新規・決済の区別はできません。
期間構造
期近と期先のボラティリティはイベントリスクの満期別分布を示します。比較には一貫した行使価格と計算方法が必要です。
関連オプション調査を比較
よくある質問
NET のIVは何を示しますか？
将来の価格変動幅に対するオプション市場の年率換算予想です。上昇・下落の方向ではなく変動の大きさを示します。
予想変動幅は目標株価ですか？
いいえ。特定期間のオプション市場が示すレンジ推定であり、予測や保証ではありません。
このページは投資助言ですか？
いいえ。教育・情報提供のみを目的とします。オプションは無価値で満期を迎えることがあり、戦略によってはプレミアムを超える損失もあります。
調査を続ける
オプションとAPIの全ワークフローを利用
無料アカウントで全ツールを利用するか、プランを比較してAPI上限と本番ワークフローを拡張できます。